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傳聞“監管審查量化策略”?券商著手五大方面落實程序化交易報告

2023-09-25 15:00
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“此次不同之處在于監管要了解一些量化私募的頭寸變化。”某券商人士表示。至于策略是否在報備范圍內,不少量化私募和券商人士表示否認,策略類型報備是沒問題的,但量化對策略細節高度保密。此外,對于量化私募是否被要求提交報告,多家受訪頭部私募進行了否認。 | 相關閱讀(財聯社)
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云霞

云霞

關注環保

很顯然,這是證監會強化對高頻量化監管的舉措。

量化本身的策略只是利用了現有的政策優勢,從博弈來看無可厚非。量化以百億和千億體重,玩一些小盤股,本質就是利用資金優勢和硬件優勢做短莊。另外,國內量化絕大多數是超短,他們容易讓市場更短視,因為它們賺取的不是上市公司成長的收益。它們雖然偶爾會繁榮市場,但過后更容易一地雞毛,很容易給A股帶來長期的隱患。那么,類似于這種量化交易,監管似乎應當做出相應限制。

實際上,成熟的交易市場都會對量化交易高頻有監管和限制,現在國內的監管只是把這一環扣上而已。從國內市場情況來看,限制量化對市場是長期的利好,這樣避免量化對市場長期抽水,讓整個市場水變少。另外,量化也要對市場熱點變動快負責任,有時候,量化憑某些優勢收割一些主觀追熱點的資金。

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引領Manuel

引領Manuel

Ark Hills

隨著量化整個行業技術升級迭代,我們國內的監管監管層顯得力不從心,無論從技術、策略、人員、法律、合規、公平、公開這些角度都帶來了前所未有的挑戰,確切的講,監管機構對于量化的研究認知還處于啟蒙階段,盡管國內的量化整體水平與世界頂尖梯隊之間存在巨大差距,但監管層對于落實量化監管責任,明晰市場規則,維護市場良性生態,似乎迫在眉睫……

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張學峰

張學峰

一位不斷探索的經濟人

因為凈做空經常會帶來虧損,或者是在發生虧損時不得已而采取的操作策略,所以凈做空并不常見,并且操作規模通常不大。如果用凈做空作為監管判斷的標準,有可能忽略其他實質性違規操作策略。應該把資本收益規則作為操作監管的規范,強化實收實付的資金交易規則。 ???

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